[주식백테스트] 무지렁이 매매 엑셀 백테스트

무지렁이 매매 백테스트

부제 : 이(툴)가 없으면 잇몸(엑셀)으로 백테스트 하자~

[작성일 : 22년 9월 4일]

 

많은 책에서 백테스트의 중요성을 강조 한다.

과거에도 엉망인 것이 미래라고 잘 될리 없다 생각한다. 그래서 해밨다.

 

종가 매매 하는 분이 있으면 튜닝 해서 쓰시도록 파일 함께 첨부 합니다.

혹쉬~ 백테스트 엑셀이 꼭 필요 하신 분 중 ~

많은 사람이 백테스트 할 수 있는 구성을 알고 계신 분이 엑셀로 보내 주시면 공부겸 만들어 드리겠습니다.(미천하나마~)

(※ 특화 전략이 아니고 범용성을 갖어서 백테스트 접근이 어려운 분들에게 도움이 되는 구성 이어야 합니다.)

 

종목 이력은 구글스프레드에서(FAS가 종목)

=GOOGLEFINANCE(FAS,"price",1980.4.18,2022.9.3,"DAILY") 

이런 식으로 넣으면 주식 기록이 있는 날 부터 알아서 아래에 쭈~욱 뽑힙니다.

주식백테스트.xlsm

0.17MB

 

① 무지렁이 매매 전략 요약

※ 기본 컨셉

 - 미국이 우상향의 1등 수혜자 일거다.

 - 상패는 안간다. 분할 매수로 바닥을 따라 간다.

 - 상패 가면 몰해도 안되는 인생이니 감수한다.

※ 매매 방법

1. 최초 매수 : 전일 종가 대비 5%로 하락 마감 시 매수

2. 추가 매수 : 최초 매수가의 10% 하락 마감 시 추가 매수

3. 매도 : 평단가의 5% 이상 마감 시 매도

 

② 백테스트 결과

MDD야 이미 전략 구상 시 100% 까지 감수하고 시작 한바~

(그래도 90%을 Max로 생각 하긴 함)

 

예상 범위 내의 결과 이며,

매번 신규 구매 전략인 만큼~

현재 매수 중인 종목이 청산되야 제대로 된 연복리 수익률을 알수 있다.

현재 전략의 효율성 보다 백테스트를 시작한 부분에 의의를 둔다.

 

종목 현재 실 투자 중인 아래 종목이다.

FAS	금융	LABU	생명공학	WEBL	인터넷
PILL	제약	WANT	소비재	SOXL	반도체
RETL	유통	BNKU	대형은행	DFEN	항공우주
FNGU	IT	NAIL	주택	HIBL	높은베타

 

※ 전체 종목 시계열로 자산 변화 합친 거

초기 자본은 $25,000 | 그래프로 보면 지금이 코로나에 준하는 낙폭을 보이고 있다.

멀티로 백테스트 할 수 있는 것도 만들어야 하나 어쩌나... 어려울 거 같은데...

2008년 11월 ~ 2022년 9월 까지

※ 개별 종목 백 테스트

몇 몇 종목은 지금이 역대급 위기 시와 비슷한 양상이다.

백테스트 구성 시 매수 매도 시의 자산만 기록 하므로~

Max MDD는 +9.99%(추가 매수 Rull이 10%라서) 까지 더 나올 수 있음

앞으로는 백테스트를 직접 하고 상용 툴도 맞는거 찾아 가면서 보강 해야 겠다.

화이팅!!!

노택수